C# Класс QLNet.Vasicek

Наследование: OneFactorAffineModel

Показать файл Открыть проект

Защищенные свойства (Protected)

Свойство	Тип	Описание
a_	QLNet.Parameter
b_	QLNet.Parameter
lambda_	QLNet.Parameter
r0_	double
sigma_	QLNet.Parameter

Открытые методы

Метод	Описание
Vasicek ( ) : System
Vasicek ( double r0 ) : System
Vasicek ( double r0, double a ) : System
Vasicek ( double r0, double a, double b ) : System
Vasicek ( double r0, double a, double b, double sigma, double lambda ) : System
discountBondOption ( Option type, double strike, double maturity, double bondMaturity ) : double
dynamics ( ) : ShortRateDynamics

Защищенные методы

Метод	Описание
A ( double t, double T ) : double
B ( double t, double T ) : double
a ( ) : double
b ( ) : double
lambda ( ) : double
sigma ( ) : double

Описание методов

A() защищенный Метод

protected A ( double t, double T ) : double
t	double
T	double
Результат	double

B() защищенный Метод

protected B ( double t, double T ) : double
t	double
T	double
Результат	double

Vasicek() публичный Метод

public Vasicek ( ) : System
Результат	System

Vasicek() публичный Метод

public Vasicek ( double r0 ) : System
r0	double
Результат	System

Vasicek() публичный Метод

public Vasicek ( double r0, double a ) : System
r0	double
a	double
Результат	System

Vasicek() публичный Метод

public Vasicek ( double r0, double a, double b ) : System
r0	double
a	double
b	double
Результат	System

Vasicek() публичный Метод

public Vasicek ( double r0, double a, double b, double sigma, double lambda ) : System
r0	double
a	double
b	double
sigma	double
lambda	double
Результат	System

a() защищенный Метод

protected a ( ) : double
Результат	double

b() защищенный Метод

protected b ( ) : double
Результат	double

discountBondOption() публичный Метод

public discountBondOption ( Option type, double strike, double maturity, double bondMaturity ) : double
type	Option
strike	double
maturity	double
bondMaturity	double
Результат	double

dynamics() публичный Метод

public dynamics ( ) : ShortRateDynamics
Результат	ShortRateDynamics

lambda() защищенный Метод

protected lambda ( ) : double
Результат	double

sigma() защищенный Метод

protected sigma ( ) : double
Результат	double

Описание свойств

a_ защищенное свойство

protected Parameter,QLNet a_
Результат	QLNet.Parameter

b_ защищенное свойство

protected Parameter,QLNet b_
Результат	QLNet.Parameter

lambda_ защищенное свойство

protected Parameter,QLNet lambda_
Результат	QLNet.Parameter

r0_ защищенное свойство

protected double r0_
Результат	double

sigma_ защищенное свойство

protected Parameter,QLNet sigma_
Результат	QLNet.Parameter