C# Class QLNet.Vasicek

Inheritance: OneFactorAffineModel

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Protected Properties

Свойство	Type	Description
a_	QLNet.Parameter
b_	QLNet.Parameter
lambda_	QLNet.Parameter
r0_	double
sigma_	QLNet.Parameter

Méthodes publiques

Méthode	Description
Vasicek ( ) : System
Vasicek ( double r0 ) : System
Vasicek ( double r0, double a ) : System
Vasicek ( double r0, double a, double b ) : System
Vasicek ( double r0, double a, double b, double sigma, double lambda ) : System
discountBondOption ( Option type, double strike, double maturity, double bondMaturity ) : double
dynamics ( ) : ShortRateDynamics

Méthodes protégées

Méthode	Description
A ( double t, double T ) : double
B ( double t, double T ) : double
a ( ) : double
b ( ) : double
lambda ( ) : double
sigma ( ) : double

Method Details

A() protected méthode

protected A ( double t, double T ) : double
t	double
T	double
Résultat	double

B() protected méthode

protected B ( double t, double T ) : double
t	double
T	double
Résultat	double

Vasicek() public méthode

public Vasicek ( ) : System
Résultat	System

Vasicek() public méthode

public Vasicek ( double r0 ) : System
r0	double
Résultat	System

Vasicek() public méthode

public Vasicek ( double r0, double a ) : System
r0	double
a	double
Résultat	System

Vasicek() public méthode

public Vasicek ( double r0, double a, double b ) : System
r0	double
a	double
b	double
Résultat	System

Vasicek() public méthode

public Vasicek ( double r0, double a, double b, double sigma, double lambda ) : System
r0	double
a	double
b	double
sigma	double
lambda	double
Résultat	System

a() protected méthode

protected a ( ) : double
Résultat	double

b() protected méthode

protected b ( ) : double
Résultat	double

discountBondOption() public méthode

public discountBondOption ( Option type, double strike, double maturity, double bondMaturity ) : double
type	Option
strike	double
maturity	double
bondMaturity	double
Résultat	double

dynamics() public méthode

public dynamics ( ) : ShortRateDynamics
Résultat	ShortRateDynamics

lambda() protected méthode

protected lambda ( ) : double
Résultat	double

sigma() protected méthode

protected sigma ( ) : double
Résultat	double

Property Details

a_ protected_oe property

protected Parameter,QLNet a_
Résultat	QLNet.Parameter

b_ protected_oe property

protected Parameter,QLNet b_
Résultat	QLNet.Parameter

lambda_ protected_oe property

protected Parameter,QLNet lambda_
Résultat	QLNet.Parameter

r0_ protected_oe property

protected double r0_
Résultat	double

sigma_ protected_oe property

protected Parameter,QLNet sigma_
Résultat	QLNet.Parameter