C# 클래스 QLNet.Vasicek

상속: OneFactorAffineModel

파일 보기 프로젝트 열기: ammachado/QLNet

보호된 프로퍼티들

프로퍼티	타입	설명
a_	QLNet.Parameter
b_	QLNet.Parameter
lambda_	QLNet.Parameter
r0_	double
sigma_	QLNet.Parameter

공개 메소드들

메소드	설명
Vasicek ( ) : System
Vasicek ( double r0 ) : System
Vasicek ( double r0, double a ) : System
Vasicek ( double r0, double a, double b ) : System
Vasicek ( double r0, double a, double b, double sigma, double lambda ) : System
discountBondOption ( Option type, double strike, double maturity, double bondMaturity ) : double
dynamics ( ) : ShortRateDynamics

보호된 메소드들

메소드	설명
A ( double t, double T ) : double
B ( double t, double T ) : double
a ( ) : double
b ( ) : double
lambda ( ) : double
sigma ( ) : double

메소드 상세

A() 보호된 메소드

protected A ( double t, double T ) : double
t	double
T	double
리턴	double

B() 보호된 메소드

protected B ( double t, double T ) : double
t	double
T	double
리턴	double

Vasicek() 공개 메소드

public Vasicek ( ) : System
리턴	System

Vasicek() 공개 메소드

public Vasicek ( double r0 ) : System
r0	double
리턴	System

Vasicek() 공개 메소드

public Vasicek ( double r0, double a ) : System
r0	double
a	double
리턴	System

Vasicek() 공개 메소드

public Vasicek ( double r0, double a, double b ) : System
r0	double
a	double
b	double
리턴	System

Vasicek() 공개 메소드

public Vasicek ( double r0, double a, double b, double sigma, double lambda ) : System
r0	double
a	double
b	double
sigma	double
lambda	double
리턴	System

a() 보호된 메소드

protected a ( ) : double
리턴	double

b() 보호된 메소드

protected b ( ) : double
리턴	double

discountBondOption() 공개 메소드

public discountBondOption ( Option type, double strike, double maturity, double bondMaturity ) : double
type	Option
strike	double
maturity	double
bondMaturity	double
리턴	double

dynamics() 공개 메소드

public dynamics ( ) : ShortRateDynamics
리턴	ShortRateDynamics

lambda() 보호된 메소드

protected lambda ( ) : double
리턴	double

sigma() 보호된 메소드

protected sigma ( ) : double
리턴	double

프로퍼티 상세

a_ 보호되어 있는 프로퍼티

protected Parameter,QLNet a_
리턴	QLNet.Parameter

b_ 보호되어 있는 프로퍼티

protected Parameter,QLNet b_
리턴	QLNet.Parameter

lambda_ 보호되어 있는 프로퍼티

protected Parameter,QLNet lambda_
리턴	QLNet.Parameter

r0_ 보호되어 있는 프로퍼티

protected double r0_
리턴	double

sigma_ 보호되어 있는 프로퍼티

protected Parameter,QLNet sigma_
리턴	QLNet.Parameter