C# Класс QLNet.LmLinearExponentialVolatilityModel

Наследование: QLNet.LmVolatilityModel

Показать файл Открыть проект Примеры использования класса

Открытые методы

Метод	Описание
LmLinearExponentialVolatilityModel ( List fixingTimes, double a, double b, double c, double d ) : System
generateArguments ( ) : void
integratedVariance ( int i, int j, double u ) : double
integratedVariance ( int i, int j, double u, Vector x ) : double
volatility ( double t ) : Vector
volatility ( double t, Vector x ) : Vector
volatility ( int i, double t ) : double
volatility ( int i, double t, Vector x ) : double

Описание методов

LmLinearExponentialVolatilityModel() публичный Метод

public LmLinearExponentialVolatilityModel ( List fixingTimes, double a, double b, double c, double d ) : System
fixingTimes	List
a	double
b	double
c	double
d	double
Результат	System

generateArguments() публичный Метод

public generateArguments ( ) : void
Результат	void

integratedVariance() публичный Метод

public integratedVariance ( int i, int j, double u ) : double
i	int
j	int
u	double
Результат	double

integratedVariance() публичный Метод

public integratedVariance ( int i, int j, double u, Vector x ) : double
i	int
j	int
u	double
x	Vector
Результат	double

volatility() публичный Метод

public volatility ( double t ) : Vector
t	double
Результат	Vector

volatility() публичный Метод

public volatility ( double t, Vector x ) : Vector
t	double
x	Vector
Результат	Vector

volatility() публичный Метод

public volatility ( int i, double t ) : double
i	int
t	double
Результат	double

volatility() публичный Метод

public volatility ( int i, double t, Vector x ) : double
i	int
t	double
x	Vector
Результат	double