C# 클래스 QLNet.LmLinearExponentialVolatilityModel

상속: QLNet.LmVolatilityModel

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공개 메소드들

메소드	설명
LmLinearExponentialVolatilityModel ( List fixingTimes, double a, double b, double c, double d ) : System
generateArguments ( ) : void
integratedVariance ( int i, int j, double u ) : double
integratedVariance ( int i, int j, double u, Vector x ) : double
volatility ( double t ) : Vector
volatility ( double t, Vector x ) : Vector
volatility ( int i, double t ) : double
volatility ( int i, double t, Vector x ) : double

메소드 상세

LmLinearExponentialVolatilityModel() 공개 메소드

public LmLinearExponentialVolatilityModel ( List fixingTimes, double a, double b, double c, double d ) : System
fixingTimes	List
a	double
b	double
c	double
d	double
리턴	System

generateArguments() 공개 메소드

public generateArguments ( ) : void
리턴	void

integratedVariance() 공개 메소드

public integratedVariance ( int i, int j, double u ) : double
i	int
j	int
u	double
리턴	double

integratedVariance() 공개 메소드

public integratedVariance ( int i, int j, double u, Vector x ) : double
i	int
j	int
u	double
x	Vector
리턴	double

volatility() 공개 메소드

public volatility ( double t ) : Vector
t	double
리턴	Vector

volatility() 공개 메소드

public volatility ( double t, Vector x ) : Vector
t	double
x	Vector
리턴	Vector

volatility() 공개 메소드

public volatility ( int i, double t ) : double
i	int
t	double
리턴	double

volatility() 공개 메소드

public volatility ( int i, double t, Vector x ) : double
i	int
t	double
x	Vector
리턴	double