C# Класс QLNet.CoxIngersollRoss

Наследование: OneFactorAffineModel

Показать файл Открыть проект

Открытые методы

Метод	Описание
CoxIngersollRoss ( ) : System
CoxIngersollRoss ( double r0 ) : System
CoxIngersollRoss ( double r0, double theta ) : System
CoxIngersollRoss ( double r0, double theta, double k ) : System
CoxIngersollRoss ( double r0, double theta, double k, double sigma ) : System
discountBondOption ( Option type, double strike, double maturity, double bondMaturity ) : double
dynamics ( ) : ShortRateDynamics
tree ( TimeGrid grid ) : Lattice

Защищенные методы

Метод	Описание
A ( double t, double T ) : double
B ( double t, double T ) : double
k ( ) : double
sigma ( ) : double
theta ( ) : double
x0 ( ) : double

Описание методов

A() защищенный Метод

protected A ( double t, double T ) : double
t	double
T	double
Результат	double

B() защищенный Метод

protected B ( double t, double T ) : double
t	double
T	double
Результат	double

CoxIngersollRoss() публичный Метод

public CoxIngersollRoss ( ) : System
Результат	System

CoxIngersollRoss() публичный Метод

public CoxIngersollRoss ( double r0 ) : System
r0	double
Результат	System

CoxIngersollRoss() публичный Метод

public CoxIngersollRoss ( double r0, double theta ) : System
r0	double
theta	double
Результат	System

CoxIngersollRoss() публичный Метод

public CoxIngersollRoss ( double r0, double theta, double k ) : System
r0	double
theta	double
k	double
Результат	System

CoxIngersollRoss() публичный Метод

public CoxIngersollRoss ( double r0, double theta, double k, double sigma ) : System
r0	double
theta	double
k	double
sigma	double
Результат	System

discountBondOption() публичный Метод

public discountBondOption ( Option type, double strike, double maturity, double bondMaturity ) : double
type	Option
strike	double
maturity	double
bondMaturity	double
Результат	double

dynamics() публичный Метод

public dynamics ( ) : ShortRateDynamics
Результат	ShortRateDynamics

k() защищенный Метод

protected k ( ) : double
Результат	double

sigma() защищенный Метод

protected sigma ( ) : double
Результат	double

theta() защищенный Метод

protected theta ( ) : double
Результат	double

tree() публичный Метод

public tree ( TimeGrid grid ) : Lattice
grid	TimeGrid
Результат	Lattice

x0() защищенный Метод

protected x0 ( ) : double
Результат	double