C# 클래스 QLNet.StochasticProcessArray

상속: QLNet.StochasticProcess
파일 보기 프로젝트 열기: ammachado/QLNet 1 사용 예제들

보호된 프로퍼티들

프로퍼티 타입 설명
processes_ List
sqrtCorrelation_ Matrix

공개 메소드들

메소드 설명
StochasticProcessArray ( List processes, Matrix correlation ) : System
apply ( Vector x0, Vector dx ) : Vector
correlation ( ) : Matrix
covariance ( double t0, Vector x0, double dt ) : Matrix
diffusion ( double t, Vector x ) : Matrix
drift ( double t, Vector x ) : Vector
evolve ( double t0, Vector x0, double dt, Vector dw ) : Vector
expectation ( double t0, Vector x0, double dt ) : Vector
initialValues ( ) : Vector
process ( int i ) : QLNet.StochasticProcess1D
size ( ) : int
stdDeviation ( double t0, Vector x0, double dt ) : Matrix
time ( Date d ) : double

메소드 상세

StochasticProcessArray() 공개 메소드

public StochasticProcessArray ( List processes, Matrix correlation ) : System
processes List
correlation Matrix
리턴 System

apply() 공개 메소드

public apply ( Vector x0, Vector dx ) : Vector
x0 Vector
dx Vector
리턴 Vector

correlation() 공개 메소드

public correlation ( ) : Matrix
리턴 Matrix

covariance() 공개 메소드

public covariance ( double t0, Vector x0, double dt ) : Matrix
t0 double
x0 Vector
dt double
리턴 Matrix

diffusion() 공개 메소드

public diffusion ( double t, Vector x ) : Matrix
t double
x Vector
리턴 Matrix

drift() 공개 메소드

public drift ( double t, Vector x ) : Vector
t double
x Vector
리턴 Vector

evolve() 공개 메소드

public evolve ( double t0, Vector x0, double dt, Vector dw ) : Vector
t0 double
x0 Vector
dt double
dw Vector
리턴 Vector

expectation() 공개 메소드

public expectation ( double t0, Vector x0, double dt ) : Vector
t0 double
x0 Vector
dt double
리턴 Vector

initialValues() 공개 메소드

public initialValues ( ) : Vector
리턴 Vector

process() 공개 메소드

public process ( int i ) : QLNet.StochasticProcess1D
i int
리턴 QLNet.StochasticProcess1D

size() 공개 메소드

public size ( ) : int
리턴 int

stdDeviation() 공개 메소드

public stdDeviation ( double t0, Vector x0, double dt ) : Matrix
t0 double
x0 Vector
dt double
리턴 Matrix

time() 공개 메소드

public time ( Date d ) : double
d Date
리턴 double

프로퍼티 상세

processes_ 보호되어 있는 프로퍼티

protected List processes_
리턴 List

sqrtCorrelation_ 보호되어 있는 프로퍼티

protected Matrix sqrtCorrelation_
리턴 Matrix