C# Class QLNet.StochasticProcessArray

Inheritance: QLNet.StochasticProcess

Afficher le fichier Open project: ammachado/QLNet Class Usage Examples

Protected Properties

Свойство	Type	Description
processes_	List
sqrtCorrelation_	Matrix

Méthodes publiques

Méthode	Description
StochasticProcessArray ( List processes, Matrix correlation ) : System
apply ( Vector x0, Vector dx ) : Vector
correlation ( ) : Matrix
covariance ( double t0, Vector x0, double dt ) : Matrix
diffusion ( double t, Vector x ) : Matrix
drift ( double t, Vector x ) : Vector
evolve ( double t0, Vector x0, double dt, Vector dw ) : Vector
expectation ( double t0, Vector x0, double dt ) : Vector
initialValues ( ) : Vector
process ( int i ) : QLNet.StochasticProcess1D
size ( ) : int
stdDeviation ( double t0, Vector x0, double dt ) : Matrix
time ( Date d ) : double

Method Details

StochasticProcessArray() public méthode

public StochasticProcessArray ( List processes, Matrix correlation ) : System
processes	List
correlation	Matrix
Résultat	System

apply() public méthode

public apply ( Vector x0, Vector dx ) : Vector
x0	Vector
dx	Vector
Résultat	Vector

correlation() public méthode

public correlation ( ) : Matrix
Résultat	Matrix

covariance() public méthode

public covariance ( double t0, Vector x0, double dt ) : Matrix
t0	double
x0	Vector
dt	double
Résultat	Matrix

diffusion() public méthode

public diffusion ( double t, Vector x ) : Matrix
t	double
x	Vector
Résultat	Matrix

drift() public méthode

public drift ( double t, Vector x ) : Vector
t	double
x	Vector
Résultat	Vector

evolve() public méthode

public evolve ( double t0, Vector x0, double dt, Vector dw ) : Vector
t0	double
x0	Vector
dt	double
dw	Vector
Résultat	Vector

expectation() public méthode

public expectation ( double t0, Vector x0, double dt ) : Vector
t0	double
x0	Vector
dt	double
Résultat	Vector

initialValues() public méthode

public initialValues ( ) : Vector
Résultat	Vector

process() public méthode

public process ( int i ) : QLNet.StochasticProcess1D
i	int
Résultat	QLNet.StochasticProcess1D

size() public méthode

public size ( ) : int
Résultat	int

stdDeviation() public méthode

public stdDeviation ( double t0, Vector x0, double dt ) : Matrix
t0	double
x0	Vector
dt	double
Résultat	Matrix

time() public méthode

public time ( Date d ) : double
d	Date
Résultat	double

Property Details

processes_ protected_oe property

protected List processes_
Résultat	List

sqrtCorrelation_ protected_oe property

protected Matrix sqrtCorrelation_
Résultat	Matrix