C# Класс QLNet.YoYOptionletVolatilitySurface

Наследование: VolatilityTermStructure
Показать файл Открыть проект

Защищенные свойства (Protected)

Свойство Тип Описание
baseLevel_ double?
frequency_ Frequency
indexIsInterpolated_ bool
observationLag_ Period

Открытые методы

Метод Описание
YoYOptionletVolatilitySurface ( ) : System
YoYOptionletVolatilitySurface ( int settlementDays, QLNet.Calendar cal, BusinessDayConvention bdc, DayCounter dc, Period observationLag, Frequency frequency, bool indexIsInterpolated ) : System
baseDate ( ) : Date
baseLevel ( ) : double
frequency ( ) : Frequency
indexIsInterpolated ( ) : bool
maxStrike ( ) : double
minStrike ( ) : double
observationLag ( ) : Period
timeFromBase ( Date maturityDate ) : double
timeFromBase ( Date maturityDate, Period obsLag ) : double
totalVariance ( Date maturityDate, double strike ) : double
totalVariance ( Date maturityDate, double strike, Period obsLag ) : double
totalVariance ( Date maturityDate, double strike, Period obsLag, bool extrapolate ) : double
totalVariance ( Period tenor, double strike ) : double
totalVariance ( Period tenor, double strike, Period obsLag ) : double
totalVariance ( Period tenor, double strike, Period obsLag, bool extrap ) : double
volatility ( Date maturityDate, double strike ) : double
volatility ( Date maturityDate, double strike, Period obsLag ) : double
volatility ( Date maturityDate, double strike, Period obsLag, bool extrapolate ) : double
volatility ( Period optionTenor, double strike ) : double
volatility ( Period optionTenor, double strike, Period obsLag ) : double
volatility ( Period optionTenor, double strike, Period obsLag, bool extrapolate ) : double

Защищенные методы

Метод Описание
checkRange ( Date d, double strike, bool extrapolate ) : void
checkRange ( double t, double strike, bool extrapolate ) : void
setBaseLevel ( double v ) : void
volatilityImpl ( double length, double strike ) : double

Описание методов

YoYOptionletVolatilitySurface() публичный Метод

public YoYOptionletVolatilitySurface ( ) : System
Результат System

YoYOptionletVolatilitySurface() публичный Метод

public YoYOptionletVolatilitySurface ( int settlementDays, QLNet.Calendar cal, BusinessDayConvention bdc, DayCounter dc, Period observationLag, Frequency frequency, bool indexIsInterpolated ) : System
settlementDays int
cal QLNet.Calendar
bdc BusinessDayConvention
dc DayCounter
observationLag Period
frequency Frequency
indexIsInterpolated bool
Результат System

baseDate() публичный Метод

public baseDate ( ) : Date
Результат Date

baseLevel() публичный Метод

public baseLevel ( ) : double
Результат double

checkRange() защищенный Метод

protected checkRange ( Date d, double strike, bool extrapolate ) : void
d Date
strike double
extrapolate bool
Результат void

checkRange() защищенный Метод

protected checkRange ( double t, double strike, bool extrapolate ) : void
t double
strike double
extrapolate bool
Результат void

frequency() публичный Метод

public frequency ( ) : Frequency
Результат Frequency

indexIsInterpolated() публичный Метод

public indexIsInterpolated ( ) : bool
Результат bool

maxStrike() публичный Метод

public maxStrike ( ) : double
Результат double

minStrike() публичный Метод

public minStrike ( ) : double
Результат double

observationLag() публичный Метод

public observationLag ( ) : Period
Результат Period

setBaseLevel() защищенный Метод

protected setBaseLevel ( double v ) : void
v double
Результат void

timeFromBase() публичный Метод

public timeFromBase ( Date maturityDate ) : double
maturityDate Date
Результат double

timeFromBase() публичный Метод

public timeFromBase ( Date maturityDate, Period obsLag ) : double
maturityDate Date
obsLag Period
Результат double

totalVariance() публичный Метод

public totalVariance ( Date maturityDate, double strike ) : double
maturityDate Date
strike double
Результат double

totalVariance() публичный Метод

public totalVariance ( Date maturityDate, double strike, Period obsLag ) : double
maturityDate Date
strike double
obsLag Period
Результат double

totalVariance() публичный Метод

public totalVariance ( Date maturityDate, double strike, Period obsLag, bool extrapolate ) : double
maturityDate Date
strike double
obsLag Period
extrapolate bool
Результат double

totalVariance() публичный Метод

public totalVariance ( Period tenor, double strike ) : double
tenor Period
strike double
Результат double

totalVariance() публичный Метод

public totalVariance ( Period tenor, double strike, Period obsLag ) : double
tenor Period
strike double
obsLag Period
Результат double

totalVariance() публичный Метод

public totalVariance ( Period tenor, double strike, Period obsLag, bool extrap ) : double
tenor Period
strike double
obsLag Period
extrap bool
Результат double

volatility() публичный Метод

public volatility ( Date maturityDate, double strike ) : double
maturityDate Date
strike double
Результат double

volatility() публичный Метод

public volatility ( Date maturityDate, double strike, Period obsLag ) : double
maturityDate Date
strike double
obsLag Period
Результат double

volatility() публичный Метод

public volatility ( Date maturityDate, double strike, Period obsLag, bool extrapolate ) : double
maturityDate Date
strike double
obsLag Period
extrapolate bool
Результат double

volatility() публичный Метод

public volatility ( Period optionTenor, double strike ) : double
optionTenor Period
strike double
Результат double

volatility() публичный Метод

public volatility ( Period optionTenor, double strike, Period obsLag ) : double
optionTenor Period
strike double
obsLag Period
Результат double

volatility() публичный Метод

public volatility ( Period optionTenor, double strike, Period obsLag, bool extrapolate ) : double
optionTenor Period
strike double
obsLag Period
extrapolate bool
Результат double

volatilityImpl() защищенный Метод

protected volatilityImpl ( double length, double strike ) : double
length double
strike double
Результат double

Описание свойств

baseLevel_ защищенное свойство

protected double? baseLevel_
Результат double?

frequency_ защищенное свойство

protected Frequency frequency_
Результат Frequency

indexIsInterpolated_ защищенное свойство

protected bool indexIsInterpolated_
Результат bool

observationLag_ защищенное свойство

protected Period,QLNet observationLag_
Результат Period