C# Класс QLNet.YoYInflationCouponPricer

base pricer for capped/floored YoY inflation coupons
This pricer can already do swaplets but to get volatility-dependent coupons you need the descendents.
Наследование: InflationCouponPricer
Показать файл Открыть проект Примеры использования класса

Открытые методы

Метод Описание
YoYInflationCouponPricer ( Handle capletVol ) : System
capletPrice ( double effectiveCap ) : double
capletRate ( double effectiveCap ) : double
capletVolatility ( ) : Handle
floorletPrice ( double effectiveFloor ) : double
floorletRate ( double effectiveFloor ) : double
initialize ( QLNet.InflationCoupon coupon ) : void
setCapletVolatility ( Handle capletVol ) : void
swapletPrice ( ) : double
swapletRate ( ) : double

Защищенные методы

Метод Описание
adjustedFixing ( ) : double
adjustedFixing ( double fixing ) : double
optionletPrice ( Option optionType, double effStrike ) : double
optionletPriceImp ( Option t, double strike, double forward, double stdDev ) : double

Описание методов

YoYInflationCouponPricer() публичный Метод

public YoYInflationCouponPricer ( Handle capletVol ) : System
capletVol Handle
Результат System

adjustedFixing() защищенный Метод

protected adjustedFixing ( ) : double
Результат double

adjustedFixing() защищенный Метод

protected adjustedFixing ( double fixing ) : double
fixing double
Результат double

capletPrice() публичный Метод

public capletPrice ( double effectiveCap ) : double
effectiveCap double
Результат double

capletRate() публичный Метод

public capletRate ( double effectiveCap ) : double
effectiveCap double
Результат double

capletVolatility() публичный Метод

public capletVolatility ( ) : Handle
Результат Handle

floorletPrice() публичный Метод

public floorletPrice ( double effectiveFloor ) : double
effectiveFloor double
Результат double

floorletRate() публичный Метод

public floorletRate ( double effectiveFloor ) : double
effectiveFloor double
Результат double

initialize() публичный Метод

public initialize ( QLNet.InflationCoupon coupon ) : void
coupon QLNet.InflationCoupon
Результат void

optionletPrice() защищенный Метод

protected optionletPrice ( Option optionType, double effStrike ) : double
optionType Option
effStrike double
Результат double

optionletPriceImp() защищенный Метод

protected optionletPriceImp ( Option t, double strike, double forward, double stdDev ) : double
t Option
strike double
forward double
stdDev double
Результат double

setCapletVolatility() публичный Метод

public setCapletVolatility ( Handle capletVol ) : void
capletVol Handle
Результат void

swapletPrice() публичный Метод

public swapletPrice ( ) : double
Результат double

swapletRate() публичный Метод

public swapletRate ( ) : double
Результат double