C# Класс QLNet.YoYInflationCoupon

Coupon paying a YoY-inflation type index
Наследование: QLNet.InflationCoupon
Показать файл Открыть проект Примеры использования класса

Защищенные свойства (Protected)

Свойство Тип Описание
gearing_ double
spread_ double

Открытые методы

Метод Описание
YoYInflationCoupon ( QLNet.Date paymentDate, double nominal, QLNet.Date startDate, QLNet.Date endDate, int fixingDays, QLNet.YoYInflationIndex yoyIndex, Period observationLag, DayCounter dayCounter ) : QLNet.Time
YoYInflationCoupon ( QLNet.Date paymentDate, double nominal, QLNet.Date startDate, QLNet.Date endDate, int fixingDays, QLNet.YoYInflationIndex yoyIndex, Period observationLag, DayCounter dayCounter, double gearing, double spread, QLNet.Date refPeriodStart, QLNet.Date refPeriodEnd ) : QLNet.Time
adjustedFixing ( ) : double
gearing ( ) : double

index gearing, i.e. multiplicative coefficient for the index
spread ( ) : double

spread paid over the fixing of the underlying index
yoyIndex ( ) : QLNet.YoYInflationIndex

Защищенные методы

Метод Описание
checkPricerImpl ( InflationCouponPricer i ) : bool

Описание методов

YoYInflationCoupon() публичный Метод

public YoYInflationCoupon ( QLNet.Date paymentDate, double nominal, QLNet.Date startDate, QLNet.Date endDate, int fixingDays, QLNet.YoYInflationIndex yoyIndex, Period observationLag, DayCounter dayCounter ) : QLNet.Time
paymentDate QLNet.Date
nominal double
startDate QLNet.Date
endDate QLNet.Date
fixingDays int
yoyIndex QLNet.YoYInflationIndex
observationLag Period
dayCounter DayCounter
Результат QLNet.Time

YoYInflationCoupon() публичный Метод

public YoYInflationCoupon ( QLNet.Date paymentDate, double nominal, QLNet.Date startDate, QLNet.Date endDate, int fixingDays, QLNet.YoYInflationIndex yoyIndex, Period observationLag, DayCounter dayCounter, double gearing, double spread, QLNet.Date refPeriodStart, QLNet.Date refPeriodEnd ) : QLNet.Time
paymentDate QLNet.Date
nominal double
startDate QLNet.Date
endDate QLNet.Date
fixingDays int
yoyIndex QLNet.YoYInflationIndex
observationLag Period
dayCounter DayCounter
gearing double
spread double
refPeriodStart QLNet.Date
refPeriodEnd QLNet.Date
Результат QLNet.Time

adjustedFixing() публичный Метод

public adjustedFixing ( ) : double
Результат double

checkPricerImpl() защищенный Метод

protected checkPricerImpl ( InflationCouponPricer i ) : bool
i InflationCouponPricer
Результат bool

gearing() публичный Метод

index gearing, i.e. multiplicative coefficient for the index
public gearing ( ) : double
Результат double

spread() публичный Метод

spread paid over the fixing of the underlying index
public spread ( ) : double
Результат double

yoyIndex() публичный Метод

public yoyIndex ( ) : QLNet.YoYInflationIndex
Результат QLNet.YoYInflationIndex

Описание свойств

gearing_ защищенное свойство

protected double gearing_
Результат double

spread_ защищенное свойство

protected double spread_
Результат double