C# Класс QLNet.SwaptionVolatilityDiscrete

Наследование: QLNet.SwaptionVolatilityStructure
Показать файл Открыть проект Примеры использования класса

Защищенные свойства (Protected)

Свойство Тип Описание
evaluationDate_ Date
nOptionTenors_ int
nSwapTenors_ int
optionDatesAsReal_ List
optionDates_ List
optionInterpolator_ QLNet.Interpolation
optionTenors_ List
optionTimes_ List
swapLengths_ List
swapTenors_ List

Открытые методы

Метод Описание
SwaptionVolatilityDiscrete ( List optionDates, List swapTenors, Date referenceDate, QLNet.Calendar cal, BusinessDayConvention bdc, DayCounter dc ) : System
SwaptionVolatilityDiscrete ( List optionTenors, List swapTenors, Date referenceDate, QLNet.Calendar cal, BusinessDayConvention bdc, DayCounter dc ) : System
SwaptionVolatilityDiscrete ( List optionTenors, List swapTenors, int settlementDays, QLNet.Calendar cal, BusinessDayConvention bdc, DayCounter dc ) : System
optionDates ( ) : List
optionTenors ( ) : List
optionTimes ( ) : List
swapLengths ( ) : List
swapTenors ( ) : List
update ( ) : void

Защищенные методы

Метод Описание
performCalculations ( ) : void

Приватные методы

Метод Описание
checkOptionDates ( ) : void
checkOptionTenors ( ) : void
checkSwapTenors ( ) : void
initializeOptionDatesAndTimes ( ) : void
initializeOptionTimes ( ) : void
initializeSwapLengths ( ) : void

Описание методов

SwaptionVolatilityDiscrete() публичный Метод

public SwaptionVolatilityDiscrete ( List optionDates, List swapTenors, Date referenceDate, QLNet.Calendar cal, BusinessDayConvention bdc, DayCounter dc ) : System
optionDates List
swapTenors List
referenceDate Date
cal QLNet.Calendar
bdc BusinessDayConvention
dc DayCounter
Результат System

SwaptionVolatilityDiscrete() публичный Метод

public SwaptionVolatilityDiscrete ( List optionTenors, List swapTenors, Date referenceDate, QLNet.Calendar cal, BusinessDayConvention bdc, DayCounter dc ) : System
optionTenors List
swapTenors List
referenceDate Date
cal QLNet.Calendar
bdc BusinessDayConvention
dc DayCounter
Результат System

SwaptionVolatilityDiscrete() публичный Метод

public SwaptionVolatilityDiscrete ( List optionTenors, List swapTenors, int settlementDays, QLNet.Calendar cal, BusinessDayConvention bdc, DayCounter dc ) : System
optionTenors List
swapTenors List
settlementDays int
cal QLNet.Calendar
bdc BusinessDayConvention
dc DayCounter
Результат System

optionDates() публичный Метод

public optionDates ( ) : List
Результат List

optionTenors() публичный Метод

public optionTenors ( ) : List
Результат List

optionTimes() публичный Метод

public optionTimes ( ) : List
Результат List

performCalculations() защищенный Метод

protected performCalculations ( ) : void
Результат void

swapLengths() публичный Метод

public swapLengths ( ) : List
Результат List

swapTenors() публичный Метод

public swapTenors ( ) : List
Результат List

update() публичный Метод

public update ( ) : void
Результат void

Описание свойств

evaluationDate_ защищенное свойство

protected Date evaluationDate_
Результат Date

nOptionTenors_ защищенное свойство

protected int nOptionTenors_
Результат int

nSwapTenors_ защищенное свойство

protected int nSwapTenors_
Результат int

optionDatesAsReal_ защищенное свойство

protected List optionDatesAsReal_
Результат List

optionDates_ защищенное свойство

protected List optionDates_
Результат List

optionInterpolator_ защищенное свойство

protected Interpolation,QLNet optionInterpolator_
Результат QLNet.Interpolation

optionTenors_ защищенное свойство

protected List optionTenors_
Результат List

optionTimes_ защищенное свойство

protected List optionTimes_
Результат List

swapLengths_ защищенное свойство

protected List swapLengths_
Результат List

swapTenors_ защищенное свойство

protected List swapTenors_
Результат List