C# Класс QLNet.SwaptionHelper

Наследование: QLNet.CalibrationHelper

Показать файл Открыть проект Примеры использования класса

Открытые методы

Метод	Описание
SwaptionHelper ( Period maturity, Period length, Handle volatility, IborIndex index, Period fixedLegTenor, DayCounter fixedLegDayCounter, DayCounter floatingLegDayCounter, Handle termStructure, bool calibrateVolatility ) : System
addTimesTo ( List times ) : void
blackPrice ( double sigma ) : double
modelValue ( ) : double

Описание методов

SwaptionHelper() публичный Метод

public SwaptionHelper ( Period maturity, Period length, Handle volatility, IborIndex index, Period fixedLegTenor, DayCounter fixedLegDayCounter, DayCounter floatingLegDayCounter, Handle termStructure, bool calibrateVolatility ) : System
maturity	Period
length	Period
volatility	Handle
index	IborIndex
fixedLegTenor	Period
fixedLegDayCounter	DayCounter
floatingLegDayCounter	DayCounter
termStructure	Handle
calibrateVolatility	bool
Результат	System

addTimesTo() публичный Метод

public addTimesTo ( List times ) : void
times	List
Результат	void

blackPrice() публичный Метод

public blackPrice ( double sigma ) : double
sigma	double
Результат	double

modelValue() публичный Метод

public modelValue ( ) : double
Результат	double