C# Класс QLNet.ImpliedVolatilityHelper

Показать файл Открыть проект Примеры использования класса

Открытые методы

Метод Описание
calculate ( QLNet.Instrument instrument, IPricingEngine engine, SimpleQuote volQuote, double targetValue, double accuracy, int maxEvaluations, double minVol, double maxVol ) : double
clone ( QLNet.GeneralizedBlackScholesProcess process, SimpleQuote volQuote ) : QLNet.GeneralizedBlackScholesProcess

Описание методов

calculate() публичный статический Метод

public static calculate ( QLNet.Instrument instrument, IPricingEngine engine, SimpleQuote volQuote, double targetValue, double accuracy, int maxEvaluations, double minVol, double maxVol ) : double
instrument QLNet.Instrument
engine IPricingEngine
volQuote SimpleQuote
targetValue double
accuracy double
maxEvaluations int
minVol double
maxVol double
Результат double

clone() публичный статический Метод

public static clone ( QLNet.GeneralizedBlackScholesProcess process, SimpleQuote volQuote ) : QLNet.GeneralizedBlackScholesProcess
process QLNet.GeneralizedBlackScholesProcess
volQuote SimpleQuote
Результат QLNet.GeneralizedBlackScholesProcess