C# Класс QLNet.AffineModel

Наследование: IObservable

Показать файл Открыть проект

Открытые методы

Метод	Описание
discount ( double t ) : double
discountBond ( double now, double maturity, Vector factors ) : double
discountBondOption ( Option type, double strike, double maturity, double bondMaturity ) : double

Описание методов

discount() публичный абстрактный Метод

public abstract discount ( double t ) : double
t	double
Результат	double

discountBond() публичный абстрактный Метод

public abstract discountBond ( double now, double maturity, Vector factors ) : double
now	double
maturity	double
factors	Vector
Результат	double

discountBondOption() публичный абстрактный Метод

public abstract discountBondOption ( Option type, double strike, double maturity, double bondMaturity ) : double
type	Option
strike	double
maturity	double
bondMaturity	double
Результат	double