C# 클래스 QLNet.BlackIborCouponPricer

상속: IborCouponPricer

파일 보기 프로젝트 열기: ammachado/QLNet 1 사용 예제들

공개 메소드들

메소드	설명
BlackIborCouponPricer ( ) : System
BlackIborCouponPricer ( Handle v ) : System
capletPrice ( double effectiveCap ) : double
capletRate ( double effectiveCap ) : double
floorletPrice ( double effectiveFloor ) : double
floorletRate ( double effectiveFloor ) : double
initialize ( FloatingRateCoupon coupon ) : void
swapletPrice ( ) : double
swapletRate ( ) : double

보호된 메소드들

메소드	설명
adjustedFixing ( ) : double
adjustedFixing ( double fixing_ ) : double
optionletPrice ( Option optionType, double effStrike ) : double

메소드 상세

BlackIborCouponPricer() 공개 메소드

public BlackIborCouponPricer ( ) : System
리턴	System

BlackIborCouponPricer() 공개 메소드

public BlackIborCouponPricer ( Handle v ) : System
v	Handle
리턴	System

adjustedFixing() 보호된 메소드

protected adjustedFixing ( ) : double
리턴	double

adjustedFixing() 보호된 메소드

protected adjustedFixing ( double fixing_ ) : double
fixing_	double
리턴	double

capletPrice() 공개 메소드

public capletPrice ( double effectiveCap ) : double
effectiveCap	double
리턴	double

capletRate() 공개 메소드

public capletRate ( double effectiveCap ) : double
effectiveCap	double
리턴	double

floorletPrice() 공개 메소드

public floorletPrice ( double effectiveFloor ) : double
effectiveFloor	double
리턴	double

floorletRate() 공개 메소드

public floorletRate ( double effectiveFloor ) : double
effectiveFloor	double
리턴	double

initialize() 공개 메소드

public initialize ( FloatingRateCoupon coupon ) : void
coupon	FloatingRateCoupon
리턴	void

optionletPrice() 보호된 메소드

protected optionletPrice ( Option optionType, double effStrike ) : double
optionType	Option
effStrike	double
리턴	double

swapletPrice() 공개 메소드

public swapletPrice ( ) : double
리턴	double

swapletRate() 공개 메소드

public swapletRate ( ) : double
리턴	double