C# Class QLNet.GeometricBrownianMotionProcess

Inheritance: QLNet.StochasticProcess1D

Afficher le fichier Open project: ammachado/QLNet Class Usage Examples

Protected Properties

Свойство	Type	Description
initialValue_	double
mue_	double
sigma_	double

Méthodes publiques

Méthode	Description
GeometricBrownianMotionProcess ( double initialValue, double mue, double sigma ) : System
diffusion ( double t, double x ) : double
drift ( double t, double x ) : double
x0 ( ) : double

Method Details

GeometricBrownianMotionProcess() public méthode

public GeometricBrownianMotionProcess ( double initialValue, double mue, double sigma ) : System
initialValue	double
mue	double
sigma	double
Résultat	System

diffusion() public méthode

public diffusion ( double t, double x ) : double
t	double
x	double
Résultat	double

drift() public méthode

public drift ( double t, double x ) : double
t	double
x	double
Résultat	double

x0() public méthode

public x0 ( ) : double
Résultat	double

Property Details

initialValue_ protected_oe property

protected double initialValue_
Résultat	double

mue_ protected_oe property

protected double mue_
Résultat	double

sigma_ protected_oe property

protected double sigma_
Résultat	double