C# Class QLNet.FloatingRateCouponPricer

generic pricer for floating-rate coupons

Inheritance: QLNet.Patterns.DefaultObservable, IObserver

Afficher le fichier Open project: ammachado/QLNet Class Usage Examples

Méthodes publiques

Méthode	Description
capletPrice ( double effectiveCap ) : double
capletRate ( double effectiveCap ) : double
floorletPrice ( double effectiveFloor ) : double
floorletRate ( double effectiveFloor ) : double
initialize ( QLNet.FloatingRateCoupon coupon ) : void
swapletPrice ( ) : double
swapletRate ( ) : double
update ( ) : void

Méthodes protégées

Méthode	Description
optionletPrice ( Option optionType, double effStrike ) : double

Method Details

capletPrice() public abstract méthode

public abstract capletPrice ( double effectiveCap ) : double
effectiveCap	double
Résultat	double

capletRate() public abstract méthode

public abstract capletRate ( double effectiveCap ) : double
effectiveCap	double
Résultat	double

floorletPrice() public abstract méthode

public abstract floorletPrice ( double effectiveFloor ) : double
effectiveFloor	double
Résultat	double

floorletRate() public abstract méthode

public abstract floorletRate ( double effectiveFloor ) : double
effectiveFloor	double
Résultat	double

initialize() public abstract méthode

public abstract initialize ( QLNet.FloatingRateCoupon coupon ) : void
coupon	QLNet.FloatingRateCoupon
Résultat	void

optionletPrice() protected abstract méthode

protected abstract optionletPrice ( Option optionType, double effStrike ) : double
optionType	Option
effStrike	double
Résultat	double

swapletPrice() public abstract méthode

public abstract swapletPrice ( ) : double
Résultat	double

swapletRate() public abstract méthode

public abstract swapletRate ( ) : double
Résultat	double

update() public méthode

public update ( ) : void
Résultat	void