C# Class QLNet.CapletVarianceCurve

Inheritance: QLNet.OptionletVolatilityStructure

Afficher le fichier Open project: ammachado/QLNet

Méthodes publiques

Méthode	Description
CapletVarianceCurve ( Date referenceDate, List dates, List capletVolCurve, DayCounter dayCounter ) : System
dayCounter ( ) : DayCounter
maxDate ( ) : Date
maxStrike ( ) : double
minStrike ( ) : double

Méthodes protégées

Méthode	Description
smileSectionImpl ( double t ) : QLNet.SmileSection
volatilityImpl ( double t, double r ) : double

Method Details

CapletVarianceCurve() public méthode

public CapletVarianceCurve ( Date referenceDate, List dates, List capletVolCurve, DayCounter dayCounter ) : System
referenceDate	Date
dates	List
capletVolCurve	List
dayCounter	DayCounter
Résultat	System

dayCounter() public méthode

public dayCounter ( ) : DayCounter
Résultat	DayCounter

maxDate() public méthode

public maxDate ( ) : Date
Résultat	Date

maxStrike() public méthode

public maxStrike ( ) : double
Résultat	double

minStrike() public méthode

public minStrike ( ) : double
Résultat	double

smileSectionImpl() protected méthode

protected smileSectionImpl ( double t ) : QLNet.SmileSection
t	double
Résultat	QLNet.SmileSection

volatilityImpl() protected méthode

protected volatilityImpl ( double t, double r ) : double
t	double
r	double
Résultat	double