C# Класс QLNet.SwaptionVolatilityMatrix

Наследование: SwaptionVolatilityDiscrete
Показать файл Открыть проект Примеры использования класса

Открытые методы

Метод Описание
SwaptionVolatilityMatrix ( QLNet.Calendar calendar, BusinessDayConvention bdc, List optionTenors, List swapTenors, List vols, DayCounter dayCounter ) : System
SwaptionVolatilityMatrix ( QLNet.Calendar calendar, BusinessDayConvention bdc, List optionTenors, List swapTenors, Matrix vols, DayCounter dayCounter ) : System
SwaptionVolatilityMatrix ( Date referenceDate, QLNet.Calendar calendar, BusinessDayConvention bdc, List optionTenors, List swapTenors, List vols, DayCounter dayCounter ) : System
SwaptionVolatilityMatrix ( Date referenceDate, QLNet.Calendar calendar, BusinessDayConvention bdc, List optionTenors, List swapTenors, Matrix vols, DayCounter dayCounter ) : System
SwaptionVolatilityMatrix ( Date today, List optionDates, List swapTenors, Matrix vols, DayCounter dayCounter ) : System
locate ( Date optionDate, Period swapTenor ) : int>.KeyValuePair
locate ( double optionTime, double swapLength ) : int>.KeyValuePair
maxDate ( ) : Date
maxStrike ( ) : double
maxSwapTenor ( ) : Period
minStrike ( ) : double

Защищенные методы

Метод Описание
performCalculations ( ) : void
smileSectionImpl ( double optionTime, double swapLength ) : QLNet.SmileSection
volatilityImpl ( double optionTime, double swapLength, double strike ) : double

Приватные методы

Метод Описание
checkInputs ( int volRows, int volsColumns ) : void
registerWithMarketData ( ) : void

Описание методов

SwaptionVolatilityMatrix() публичный метод

public SwaptionVolatilityMatrix ( QLNet.Calendar calendar, BusinessDayConvention bdc, List optionTenors, List swapTenors, List vols, DayCounter dayCounter ) : System
calendar QLNet.Calendar
bdc BusinessDayConvention
optionTenors List
swapTenors List
vols List
dayCounter DayCounter
Результат System

SwaptionVolatilityMatrix() публичный метод

public SwaptionVolatilityMatrix ( QLNet.Calendar calendar, BusinessDayConvention bdc, List optionTenors, List swapTenors, Matrix vols, DayCounter dayCounter ) : System
calendar QLNet.Calendar
bdc BusinessDayConvention
optionTenors List
swapTenors List
vols Matrix
dayCounter DayCounter
Результат System

SwaptionVolatilityMatrix() публичный метод

public SwaptionVolatilityMatrix ( Date referenceDate, QLNet.Calendar calendar, BusinessDayConvention bdc, List optionTenors, List swapTenors, List vols, DayCounter dayCounter ) : System
referenceDate Date
calendar QLNet.Calendar
bdc BusinessDayConvention
optionTenors List
swapTenors List
vols List
dayCounter DayCounter
Результат System

SwaptionVolatilityMatrix() публичный метод

public SwaptionVolatilityMatrix ( Date referenceDate, QLNet.Calendar calendar, BusinessDayConvention bdc, List optionTenors, List swapTenors, Matrix vols, DayCounter dayCounter ) : System
referenceDate Date
calendar QLNet.Calendar
bdc BusinessDayConvention
optionTenors List
swapTenors List
vols Matrix
dayCounter DayCounter
Результат System

SwaptionVolatilityMatrix() публичный метод

public SwaptionVolatilityMatrix ( Date today, List optionDates, List swapTenors, Matrix vols, DayCounter dayCounter ) : System
today Date
optionDates List
swapTenors List
vols Matrix
dayCounter DayCounter
Результат System

locate() публичный метод

public locate ( Date optionDate, Period swapTenor ) : int>.KeyValuePair
optionDate Date
swapTenor Period
Результат int>.KeyValuePair

locate() публичный метод

public locate ( double optionTime, double swapLength ) : int>.KeyValuePair
optionTime double
swapLength double
Результат int>.KeyValuePair

maxDate() публичный метод

public maxDate ( ) : Date
Результат Date

maxStrike() публичный метод

public maxStrike ( ) : double
Результат double

maxSwapTenor() публичный метод

public maxSwapTenor ( ) : Period
Результат Period

minStrike() публичный метод

public minStrike ( ) : double
Результат double

performCalculations() защищенный метод

protected performCalculations ( ) : void
Результат void

smileSectionImpl() защищенный метод

protected smileSectionImpl ( double optionTime, double swapLength ) : QLNet.SmileSection
optionTime double
swapLength double
Результат QLNet.SmileSection

volatilityImpl() защищенный метод

protected volatilityImpl ( double optionTime, double swapLength, double strike ) : double
optionTime double
swapLength double
strike double
Результат double